De volatiliteitskloof
De meeste geautomatiseerde systemen reageren op verliezen. Ze voorkomen ze zelden.
Passieve handelsinstrumenten zijn vaak alleen gebaseerd op de nauwkeurigheid van voorspellingen. Wanneer een model vertrouwen heeft maar het bij het verkeerde eind heeft, is er meestal geen mechanisme om de schade te beperken voordat deze zich ophoopt. Plotselinge marktverschuivingen leggen deze kloof snel bloot: een systeem kan 70% van de tijd correct zijn en toch kapitaal eroderen als de resterende 30% niet wordt beheerd.
Futuristic Kapitex beschouwt risicobeheersing als een afzonderlijk, parallel proces naast voorspelling – en niet als een bijzaak die aan een handelssignaal is gekoppeld. De Smart Stop-Loss-laag bewaakt de blootstelling op positieniveau onafhankelijk van het voorspellingsmodel, zodat een enkele slechte voorspelling zich niet vertaalt in een buitensporig verlies.
1 op 3
De geautomatiseerde retailhandelsopstellingen die zijn bestudeerd in de analyses van de neergang in de sector ontberen een dynamisch, aan de volatiliteit aangepast exitmechanisme. In plaats daarvan vertrouwen ze op vaste stoppercentages die zich niet aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.
